盯盘不必反复刷接口。本文以 OpenSea Stream API 的公开文档为例，拆解市场事件推送的订阅模型：按集合或全市场订阅上新、成交、转移、元数据更新等事件，长连接推送与轮询的分工，流式事件不占常规 API 配额的含义，以及事件乱序与断线补拉这两个必须自己处理的缺口。不构成投资建议。

不同平台行情 API 的能力差异大：推送频率、字段丰富度、历史深度、限速。本文说明对比维度与选型建议，帮助选择适合回测与实盘的数据源。

订单簿（深度）更新延迟影响挂单与吃单的时机判断。本文说明如何测量延迟、常见延迟来源，以及延迟对高频/做市策略的影响。